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Quotazioni TickByTick includono all'apertura sia singoli contratti che totale OPEN_QUANTITY  XML
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Autore Messaggio
gk


Registrato: 24/06/2011 12:35:27
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verificando le serie TbT di due strumenti finanziari ENEL,MTA e IT0003934657,MOT (BTP 2037) relative ad oggi 25/05/2015 ho notato che sono composte all'apertura da un insieme di contratti con il medesimo TimeStamp relativi all'asta poi un tick che è esattamente quantità e prezzo di apertura ed in seguito i tick dei vari contratti della fase contrattazione continua.

Il fatto che ci sia di fatto un duplicato è un po' un problema perchè per eliminarlo dovrei realizzare un meccanismo macchinoso. Posto che abbia osservato giusto, suggerirei di eliminare dalla serie i tick precedenti all'apertura e lasciare solo il tickone che coincide con l'OPEN_QUANTITY; immagino che lo stesso fenomeno potrebbe accadere durante un'asta di volatilità: potete confermarlo?

Sempre sul tema asta apertura/volatilità sarebbe interessante che il campo OPEN_QUANTITY venisse aggiornato man mano che le modifiche alle proposte prima dell'apertura cambiano la quantità teorica d'apertura.


Grazie.
loris.delia


Registrato: 20/05/2014 17:24:33
Messaggi: 85
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gk wrote:verificando le serie TbT di due strumenti finanziari ENEL,MTA e IT0003934657,MOT (BTP 2037) relative ad oggi 25/05/2015 ho notato che sono composte all'apertura da un insieme di contratti con il medesimo TimeStamp relativi all'asta poi un tick che è esattamente quantità e prezzo di apertura ed in seguito i tick dei vari contratti della fase contrattazione continua.

Il fatto che ci sia di fatto un duplicato è un po' un problema perchè per eliminarlo dovrei realizzare un meccanismo macchinoso. Posto che abbia osservato giusto, suggerirei di eliminare dalla serie i tick precedenti all'apertura e lasciare solo il tickone che coincide con l'OPEN_QUANTITY; immagino che lo stesso fenomeno potrebbe accadere durante un'asta di volatilità: potete confermarlo?

Sempre sul tema asta apertura/volatilità sarebbe interessante che il campo OPEN_QUANTITY venisse aggiornato man mano che le modifiche alle proposte prima dell'apertura cambiano la quantità teorica d'apertura.


Grazie.


Ciao gk,
stiamo verificando, ti teniamo aggiornato. Grazie e buona giornata!

Loris - Team GBS
marco.morino


Registrato: 22/04/2011 16:22:57
Messaggi: 242
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Ciao gk,

volevamo darti un aggiornamento sulla tua segnalazione e confermarti che sono in corso le fasi di modifica In particolare in apertura verranno mostrati tutti gli scambi negoziati per avere un dettaglio maggiore che invece si perderebbe con un unico tick con volume totale; non sarà possibile invece aggiornare il dato OPEN_QUANTITY in fase di pre-apertura in seguito alle modifiche delle proposte.
Buona giornata


Marco Team Sella
 
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