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anora su greche - errore nel calcolo del delta?  XML
Indice dei Forum » SellaExtreme 5
Autore Messaggio
ancora


Registrato: 09/03/2009 10:24:20
Messaggi: 37
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segnalo che il visualizzatore opts su opzioni dax dic e con indice a quota 11670 attribuisce delta (circa) 50% a opzione con strike a 11900 e, alle opzioni "at the money" str 11600 ed 11700 attribuisce delta maggiori (in modulo)alle call rispetto alle put, tipico di opts in the money. Inoltre le opts ad 11900 hanno una differenza tra la media di bid ed ask di call e put di quasi 300 pts, con le put più care delle call- A mio parere ciò conferma che il calcolo della greca offerto dal sistema è errato
rimango in attesa di vs riscontro
grazie
vincenza.calabrese


Registrato: 11/06/2019 15:33:20
Messaggi: 7
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Ciao ancora,

procediamo a verificare quanto ci hai appena riportato e ti daremo una risposta prima possibile.

Vincenza - Team Sella
ancora


Registrato: 09/03/2009 10:24:20
Messaggi: 37
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IN REALTà devo precisare che qto da me riscontrato è su opts dic2020...può darsi che la cosa derivi da effetto di mercato ecessivam rarefatto sul prodotto (non mi pare giustificato da aum di theta, perché mi sembra che a paritò di delta dovrebbe esserci una parità di prezzo tra call e put, ma nn sono un teorico)...
 
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