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Indice dei Forum » Sella Trading Bridge
Autore Messaggio
bjt77


Registrato: 07/05/2012 16:50:00
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Salve,

Ho scaricato le API e la demo in C sharp e ho dato una occhiata al codice in Visual Studio Express 2010.
Sono anche riuscito a farla funzionare, ma ovviamente, non essendo abilitato al trading bridge, mi ha dato errore al login.
E' possibile avere dei codici demo, quindi immagino con la sola modalità virtuale, per sviluppare con calma la mia applicazione?
Questo perchè ho intenzione di fare un sistema di trading automatico che in base ai precedenti minuti di contrattazione e in base al book attuale decida autonomamente l'invio e la eventuale modifica degli ordini, quindi dovrei prima prendere confidenza con i vari oggetti, la modalità push, ecc...
Diego.Salgarella


Registrato: 17/02/2011 11:21:07
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bjt77 wrote:Salve,

Ho scaricato le API e la demo in C sharp e ho dato una occhiata al codice in Visual Studio Express 2010.
Sono anche riuscito a farla funzionare, ma ovviamente, non essendo abilitato al trading bridge, mi ha dato errore al login.
E' possibile avere dei codici demo, quindi immagino con la sola modalità virtuale, per sviluppare con calma la mia applicazione?
Questo perchè ho intenzione di fare un sistema di trading automatico che in base ai precedenti minuti di contrattazione e in base al book attuale decida autonomamente l'invio e la eventuale modifica degli ordini, quindi dovrei prima prendere confidenza con i vari oggetti, la modalità push, ecc...

Ciao bjt77 per quello che hai chiesto contatta 800050202 e dai come riferimento il tuo nick name

Diego Salgarella
Resp IT Trading On Line
bjt77


Registrato: 07/05/2012 16:50:00
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Grazie della disponibilità... Intanto ho proceduto ad ottimizzare l'algoritmo off-line scaricando i dati tick by tick dalla piattaforma e usando Matlab ed ho ottenuto risultati interessanti, almeno sui bancari che mi sembra siano fortemente correlati allo FTSEMIB, da confermare dal vero con la piattaforma (prima in virtuale!).
Mi interessa anche sapere come è possibile fare una coda di eventi push eterogenea, perchè vorrei gestire in un solo thread sequenzialmente i tick del FTSEMIB, i tick del titolo in esame e le notifiche di bilancio e ordini in flight (non sono sicuro che mi serva anche il book, fin'ora nelle simulazioni ho fatto senza... ). Non ho capito dal pdf se nell'esempio la coda lo sia. Comunque sto esaminando anche il codice della applicazione di esempio fornita con il toolkit.

Inoltre la risoluzione temporale dei tick dei dati scaricati dalla piattaforma è di un secondo. Spero che quelli scaricati con il codice abbiano una risoluzione superiore...
Infine quanti tick al secondo sono generati al massimo per un indice (ad esempio l'FTSEMIB)?
giulio.rattone


Registrato: 22/07/2009 13:07:45
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bjt77 wrote:Grazie della disponibilità... Intanto ho proceduto ad ottimizzare l'algoritmo off-line scaricando i dati tick by tick dalla piattaforma e usando Matlab ed ho ottenuto risultati interessanti, almeno sui bancari che mi sembra siano fortemente correlati allo FTSEMIB, da confermare dal vero con la piattaforma (prima in virtuale!).
Mi interessa anche sapere come è possibile fare una coda di eventi push eterogenea, perchè vorrei gestire in un solo thread sequenzialmente i tick del FTSEMIB, i tick del titolo in esame e le notifiche di bilancio e ordini in flight (non sono sicuro che mi serva anche il book, fin'ora nelle simulazioni ho fatto senza... ). Non ho capito dal pdf se nell'esempio la coda lo sia. Comunque sto esaminando anche il codice della applicazione di esempio fornita con il toolkit.

Inoltre la risoluzione temporale dei tick dei dati scaricati dalla piattaforma è di un secondo. Spero che quelli scaricati con il codice abbiano una risoluzione superiore...
Infine quanti tick al secondo sono generati al massimo per un indice (ad esempio l'FTSEMIB)?



Non so cosa intenda di preciso per "risoluzione temporale" ma le do alcune informazioni di carattere finanziario che le saranno senz'altro utili:

1) Per quel che riguarda gli indici i prezzi sono pubblicati con una frequenza che dipende da chi calcola l'indice. Noi trasmettiamo tutti i prezzi pubblicati
2) Per la maggior parte dei mercati (e comunque poer la totalità dei mercati domestici) noi trasmettiamo i prezzi di ogni singolo "deal" scambiato sul mercato. Il fatto che non veda il decimo di secondo nell'ora del messaggio non significa affatto che ne venga pubblicato uno per secondo per intendreci. Vengono pubblicati i prezzi relativi a tutti gli scambi.
3) Le code servono proprio per getire sequenze temporali di messaggi come da manuale.

Spero di esserle stato utile saluti

Giulio Rattone
Resp IT Titoli e Trading
bjt77


Registrato: 07/05/2012 16:50:00
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giulio.rattone wrote:
bjt77 wrote:Grazie della disponibilità... Intanto ho proceduto ad ottimizzare l'algoritmo off-line scaricando i dati tick by tick dalla piattaforma e usando Matlab ed ho ottenuto risultati interessanti, almeno sui bancari che mi sembra siano fortemente correlati allo FTSEMIB, da confermare dal vero con la piattaforma (prima in virtuale!).
Mi interessa anche sapere come è possibile fare una coda di eventi push eterogenea, perchè vorrei gestire in un solo thread sequenzialmente i tick del FTSEMIB, i tick del titolo in esame e le notifiche di bilancio e ordini in flight (non sono sicuro che mi serva anche il book, fin'ora nelle simulazioni ho fatto senza... ). Non ho capito dal pdf se nell'esempio la coda lo sia. Comunque sto esaminando anche il codice della applicazione di esempio fornita con il toolkit.

Inoltre la risoluzione temporale dei tick dei dati scaricati dalla piattaforma è di un secondo. Spero che quelli scaricati con il codice abbiano una risoluzione superiore...
Infine quanti tick al secondo sono generati al massimo per un indice (ad esempio l'FTSEMIB)?



Non so cosa intenda di preciso per "risoluzione temporale" ma le do alcune informazioni di carattere finanziario che le saranno senz'altro utili:

1) Per quel che riguarda gli indici i prezzi sono pubblicati con una frequenza che dipende da chi calcola l'indice. Noi trasmettiamo tutti i prezzi pubblicati
2) Per la maggior parte dei mercati (e comunque poer la totalità dei mercati domestici) noi trasmettiamo i prezzi di ogni singolo "deal" scambiato sul mercato. Il fatto che non veda il decimo di secondo nell'ora del messaggio non significa affatto che ne venga pubblicato uno per secondo per intendreci. Vengono pubblicati i prezzi relativi a tutti gli scambi.
3) Le code servono proprio per getire sequenze temporali di messaggi come da manuale.

Spero di esserle stato utile saluti


Avevo immaginato che voi forniste tutti i tick. Daltronde credo che il software SellaExtreme si basi sulle stesse DLL e ad esempio il FTSEMIB varia anche varie volte al secondo.
Quello a cui mi riferivo per risoluzione temporale è questo: per fare le simulazioni ho usato i file CSV scaricati dal sito o dal software SellaExtreme. Per intenderci quelli che si chiamano FTSEMIB<data>.csv. Li il parametro ora dei vari tick scambiati ha la precisione del secondo, ossia non riporta i decimi e i centesimi. La mia domanda era che risoluzione avesse il campo Datetimestamp dell'oggeto Frame.

Saluti.
giulio.rattone


Registrato: 22/07/2009 13:07:45
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bjt77 wrote:
giulio.rattone wrote:
bjt77 wrote:Grazie della disponibilità... Intanto ho proceduto ad ottimizzare l&#039;algoritmo off-line scaricando i dati tick by tick dalla piattaforma e usando Matlab ed ho ottenuto risultati interessanti, almeno sui bancari che mi sembra siano fortemente correlati allo FTSEMIB, da confermare dal vero con la piattaforma (prima in virtuale!).
Mi interessa anche sapere come è possibile fare una coda di eventi push eterogenea, perchè vorrei gestire in un solo thread sequenzialmente i tick del FTSEMIB, i tick del titolo in esame e le notifiche di bilancio e ordini in flight (non sono sicuro che mi serva anche il book, fin&#039;ora nelle simulazioni ho fatto senza... ). Non ho capito dal pdf se nell&#039;esempio la coda lo sia. Comunque sto esaminando anche il codice della applicazione di esempio fornita con il toolkit.

Inoltre la risoluzione temporale dei tick dei dati scaricati dalla piattaforma è di un secondo. Spero che quelli scaricati con il codice abbiano una risoluzione superiore...
Infine quanti tick al secondo sono generati al massimo per un indice (ad esempio l&#039;FTSEMIB)?



Non so cosa intenda di preciso per "risoluzione temporale" ma le do alcune informazioni di carattere finanziario che le saranno senz&#039;altro utili:

1) Per quel che riguarda gli indici i prezzi sono pubblicati con una frequenza che dipende da chi calcola l&#039;indice. Noi trasmettiamo tutti i prezzi pubblicati
2) Per la maggior parte dei mercati (e comunque poer la totalità dei mercati domestici) noi trasmettiamo i prezzi di ogni singolo "deal" scambiato sul mercato. Il fatto che non veda il decimo di secondo nell&#039;ora del messaggio non significa affatto che ne venga pubblicato uno per secondo per intendreci. Vengono pubblicati i prezzi relativi a tutti gli scambi.
3) Le code servono proprio per getire sequenze temporali di messaggi come da manuale.

Spero di esserle stato utile saluti


Avevo immaginato che voi forniste tutti i tick. Daltronde credo che il software SellaExtreme si basi sulle stesse DLL e ad esempio il FTSEMIB varia anche varie volte al secondo.
Quello a cui mi riferivo per risoluzione temporale è questo: per fare le simulazioni ho usato i file CSV scaricati dal sito o dal software SellaExtreme. Per intenderci quelli che si chiamano FTSEMIB&lt;data&gt;.csv. Li il parametro ora dei vari tick scambiati ha la precisione del secondo, ossia non riporta i decimi e i centesimi. La mia domanda era che risoluzione avesse il campo Datetimestamp dell&#039;oggeto Frame.

Saluti.



In linea di massima non diamo i centesimi di secondo nel campo ora ma..... arrivano in rigoroso ordine temporale per coda quindi ne ha già un ordinamento naturale.

Saluti

Giulio Rattone
Resp IT Titoli e Trading
bjt77


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giulio.rattone wrote:In linea di massima non diamo i centesimi di secondo nel campo ora ma..... arrivano in rigoroso ordine temporale per coda quindi ne ha già un ordinamento naturale.

Saluti


Ok, grazie. La precisione superiore al secondo non credo comunque che avrebbe fatto cambiare la previsione.
Per la coda unificata?
Non sono riuscito a fare test perchè ancora non mi hanno abilitato al remoting...
giulio.rattone


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bjt77 wrote:
giulio.rattone wrote:In linea di massima non diamo i centesimi di secondo nel campo ora ma..... arrivano in rigoroso ordine temporale per coda quindi ne ha già un ordinamento naturale.

Saluti


Ok, grazie. La precisione superiore al secondo non credo comunque che avrebbe fatto cambiare la previsione.
Per la coda unificata?
Non sono riuscito a fare test perchè ancora non mi hanno abilitato al remoting...



La strategia di utilizzo delle code è completamente libera.
Se ne usa una solo la libreria accoderà lì tutti i messaggi in arrivo che saranno assoggettati alla medesima policy.




Giulio Rattone
Resp IT Titoli e Trading
bjt77


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giulio.rattone wrote:
bjt77 wrote:
giulio.rattone wrote:In linea di massima non diamo i centesimi di secondo nel campo ora ma..... arrivano in rigoroso ordine temporale per coda quindi ne ha già un ordinamento naturale.

Saluti


Ok, grazie. La precisione superiore al secondo non credo comunque che avrebbe fatto cambiare la previsione.
Per la coda unificata?
Non sono riuscito a fare test perchè ancora non mi hanno abilitato al remoting...



La strategia di utilizzo delle code è completamente libera.
Se ne usa una solo la libreria accoderà lì tutti i messaggi in arrivo che saranno assoggettati alla medesima policy.





Si, intendevo esempi di uso. Nel PDF della documentazione mi pare non ce ne siano. Io ho bisogno anche di avere dati eterogenei (tick di titoli, di indici, di bilancio e di ordini) e quindi dovrei riconoscerli fra tanti, nell'unico thread che vorrei allocare.
bjt77


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Salve,
ho notato che il numero massimo di tick scaricabili (anche impostando SeriesMaxCandleSticks oltre tale valore) è 5000. Così non riesco a scaricarmi tutto l'indice MIB tick by tick... Volevo farlo per fare elaborazioni offline... C'è un altro modo?
giulio.rattone


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bjt77 wrote:Salve,
ho notato che il numero massimo di tick scaricabili (anche impostando SeriesMaxCandleSticks oltre tale valore) è 5000. Così non riesco a scaricarmi tutto l&#039;indice MIB tick by tick... Volevo farlo per fare elaborazioni offline... C&#039;è un altro modo?


Una soluzione in effetti c'è: rimanere collegato con il suo software durante l'intera giornata e raccogliere i dati in real time e generarsi la serie autonomamente.
I tick infatti sono sempre gli ultimi 5000 ma se lei sta su tutto il giorno puiò registrare e analizzare in real time l'intera serie.

Saluti

Giulio Rattone
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bjt77


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giulio.rattone wrote:
bjt77 wrote:Salve,
ho notato che il numero massimo di tick scaricabili (anche impostando SeriesMaxCandleSticks oltre tale valore) è 5000. Così non riesco a scaricarmi tutto l&#039;indice MIB tick by tick... Volevo farlo per fare elaborazioni offline... C&#039;è un altro modo?


Una soluzione in effetti c&#039;è: rimanere collegato con il suo software durante l&#039;intera giornata e raccogliere i dati in real time e generarsi la serie autonomamente.
I tick infatti sono sempre gli ultimi 5000 ma se lei sta su tutto il giorno puiò registrare e analizzare in real time l&#039;intera serie.

Saluti

Si, è quello che avevo pensato... Potrei fare un programmino per fare il dump in un csv, da attivare a mano alle 9 per le analisi off-line e poi quello principale...
E' solo che volevo iniziare ad ottimizzare i parametri a partire da oggi... Magari per oggi mi accontento delgi ultimi 5000...

Grazie lo stesso...
bjt77


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Salve,

effettuando vari ordini a mano, ho notato che se si cancellano troppi ordini, la piattaforma da un warning.
Siccome il "robottino" che sto scrivendo è molto aggressivo, e per guadagnare il massimo segue n titoli insieme (attualmente 8 ), avrebbe bisogno di poter mettere ordini in acquisto sul titolo che attualmente ritiene migliore, ma poterlo cancellare in ogni momento senza conseguenze.

L&#039;unico modo che ho trovato, alla luce delle regole della borsa, è di inserire un ordine con stop price, che risiede sui server Sella fino anche non si verifica la condizione di stop. Ma l&#039;oggetto Order non ha dei campi per fare ordini condizionati.

Senza ordini condizionati da trading bridge, per non incorrere in penalità dovrei emettere l&#039;ordine solo a condizione eseguita, con tutti i ritardi che ne conseguono in caso di mercato molto veloce e probabilmente l&#039;ordine dovrebbe essere al meglio per evitare di rimanere con ordini parziali o peggio ordini non eseguiti.

Esiste la possibilità di inserire ordini con stop price?

This message was edited 1 time. Last update was at 28/05/2012 09:39:10

bjt77


Registrato: 07/05/2012 16:50:00
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Ancora un'altra domanda...
Come faccio a sapere la precisione del tick? Non c'è nessuna proprietà nei vari oggetti...
Per precisione intendo, ad esempio Intesa San Paolo ora può essere acquistato a passi di 0.001 euro.
So che ci sono delle regole a riguardo. Dove posso trovarle?
giulio.rattone


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bjt77 wrote:Ancora un&#039;altra domanda...
Come faccio a sapere la precisione del tick? Non c&#039;è nessuna proprietà nei vari oggetti...
Per precisione intendo, ad esempio Intesa San Paolo ora può essere acquistato a passi di 0.001 euro.
So che ci sono delle regole a riguardo. Dove posso trovarle?


Nei campi della risposta alla sottpscrizione di tipo anagrafica ci sono i campi relativi ai tick range (il tick in molti mercati dipende infatti dal prezzo limite dell'ordine).

Inoltre questi campi sono anche presenti nei files anagrafici a disposizione per il download.

E' anche documentato sui tracciati di entrambi i canali.

Spero di esserle stato utile saluti

Giulio Rattone
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