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Messaggi inviati da: ancora
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Autore Messaggio
nella library non mi pare di trovare esempi del genere eppure se si vuole un minimo di money management da parte degli utenti, questi dovrebbero essere "arnesi del mestiere" di un trading system
una risposta no, eh?
medesima esigenza per fdax e fesx e inoltre occorrono serie più lunghe sia per l'intraday che x grafici daily per poter cavare da un back test un n° di operazioni sufficientem esteso da potere creare basi statistiche consisteni
ciao pinkpanter , anch'io ho ricevuto la medesima risposta e mi sono messo a cercare di cavarci qualcosa per conto mio, che ho anche pubblicato nel forum, come puoi vedere .

Sinceramente data l'offerta di social e mirror trading che c'è in giro, credo che certi aspetti di disponibilità di conoscenze della programmazione dei ts dovrebbe essere maggiormente sviluppata da banca sella

Comunque alcune cose (poche) le puoi vedere sul menu aiuto (videotutorial su algotrading), inoltre un esempio di ts multistrumento lo trovi tra gli esempi fatti da banca sella nella Library (si chiama MULTI_STOCK).
La cosa che trovo veramente scoraggiante però è che i ts non girano coi cfd, salvo che non mi sia perso qualche cosa
scusate ma qual'è il problema per cui un ts funzionante su eurex o mta non deve funzionare sui cfd?
nel frattempo ho elaborato qualcosa di basico, solo long, non reverse basato, su indicatore in oggetto
(comprendendo anche PDM ed MDM) che lascio a disposizione di chi si volesse divertire a svilupparci sopra dei ts non così evidentemente direzionali

if(SystemContext.IsFirst)
{
UserContext.Position = 0;
}
if(SystemContext.EventType == TSEventType.Candle)
{
var t = SystemContext.PriceSerie.LastCandleIndex - 1;
var adx = ADX.Calculate(t)
if(adx > val_soglia)
{
if (CrossUp(PDM.Values, MDM.Values, t))
{
var openPosition = OrderManager.Buy(ps, quantita);
if(openPosition != null)
UserContext.Position = 1;
}
else if (CrossDown(PDM.Values, MDM.Values, t))
{
var closePosition = OrderManager.Sell(ps, quantita);
if(closePosition != null)
UserContext.Position = 0;
}
}
}
aggiornam al codice per harami detector

Values[t] = 0;

if(t > 1)
{
if(ps.Close[t-1] < ps.Open[t-1] && ps.Close[t] > ps.Open[t] &&
ps.Open[t-1]>ps.Open[t] && ps.Open[t] > ps.Close[t-1] && ps.Close[t-1] < ps.Close[t] && ps.Close[t] < ps.Open[t-1])
{
if(fullHarami == 1)
{

if(ps.Max[t] < ps.Max[t-1] && ps.Min[t] > ps.Min[t-1])
{
// Bullish harami
Values[t] = 1;
}
}
else
{
// Bullish harami
Values[t] = 1;
}
}
else if(ps.Close[t-1] > ps.Open[t-1] && ps.Close[t] < ps.Open[t] &&
ps.Open[t-1] < ps.Open[t] && ps.Open[t] < ps.Close[t-1] && ps.Open[t-1] < ps.Close[t] && ps.Close[t] < ps.Close[t-1])
{
if(fullHarami == 1)
{
if(ps.Max[t] < ps.Max[t-1] && ps.Min[t] > ps.Min[t-1])
{
// Bearish harami
Values[t] = -1;
}
}
else
{
// Bearish harami
Values[t] = -1;
}
}
}

return Values[t];
allego codice per un indicatore che ricerca harami candles in una serie di prezzi, elaborato a partire dal rilevatore di engulfing, con le modifiche del caso. Negli input il fullengulfing è stato sostituito da un fullHarami
Pubblico il codice con l'idea che la socializzazione di qualche tool o di codice script possa aiutare nell'utilizzo dell'ambiente di sviluppo di sellascript.

Nella modifica di qs poche righe di codice ho però notato alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati per un uso più user friendly
1 - se immetto un'istruzione del tipo ps.Open[t-1]>ps.Open[t] > ps.Close[t-1] la parte relativa alla seconda disequazione viene ignorata nell'elaborazione, tuttavia il compilatore non segnala errore: qs comporta di fatto la stesura di un codice errato
2 - in presenza di errori nella compilazione, viceversa, oltre ai messaggi di errore che non sempre sono chiari e/o puntuali, sarebbe di aiuto il posizionamento del cursore (magari anche opportunamente evidenziato) sul punto in cui si trova l'errore
3 - sarebbe opportuna la possibilità di un'esecuzione del codice step by step per ogni singola istruzione così da poter testare più facilmente il codice
segue il codice per harami detector:

Values[t] = 0;

if(t > 1)
{
if(ps.Close[t-1] < ps.Open[t-1] && ps.Close[t] > ps.Open[t] &&
ps.Open[t-1]>ps.Open[t] && ps.Open[t] > ps.Close[t-1] && ps.Close[t-1] < ps.Close[t] && ps.Close[t] < ps.Open[t-1])
{
if(fullHarami == 1)
{

if(ps.Max[t] < ps.Max[t-1] && ps.Min[t] > ps.Min[t-1])
{
// Bullish harami
Values[t] = 1;
}
}
else
{
// Bullish harami
Values[t] = 1;
}
}
else if(ps.Close[t-1] > ps.Open[t-1] && ps.Close[t] < ps.Open[t] &&
ps.Open[t-1] < ps.Open[t] && ps.Open[t] < ps.Close[t-1] && ps.Open[t-1] < ps.Close[t] && ps.Close[t] < ps.Close[t-1])
{
if(fullHarami == 1)
{
if(ps.Open[t] < ps.Max[t-1] && ps.Close[t] > ps.Min[t-1])
{
// Bearish harami
Values[t] = -1;
}
}
else
{
// Bearish harami
Values[t] = -1;
}
}
}

return Values[t];
sto cercando di programmare un ts basato su adx con alcune condizioni aggiuntive. l'idea basica è di valutare operatività basata su incrocio di MDI e PDI in situazioni di adx >25.
Ho provato a sviluppare il ts a partire da ts basati su incroci di Sma ma senza risultati
E' impossibile pensare che possiate rilasciare un prototipo di ts del genere?
a quando l'ampliamento della gamma soprattutto su indici bond e commodities?
e' possibile impostare il trading server di banca sella su metatrader?
se sì come,
se no ciò non è dato per questioni di sicurezza o ci si può sperare?
RINORINO wrote:buongiorno
sarebbe possibile implementare nelle prossime versioni di Extreme anche le candele Heikin Ashi ?
in effetti le seguo da un pò e trovo che sono (insieme ad altri indicatori) molto utili
grazie della risposta
rilevo il seguente problema:
excel 2010: collegamento a server dde funzionante con versione sella xtr in oggetto sotto win7. non funzionante sotto win 10
avete una soluzione? grazie
cliccando sugli indicatori in oggetto non si apre più la finestra che permette di scegliere gli strumenti da relazionare, non consentendo quindi l'utilizzo dell'indicatore
ho scaricato oggi aggiornamento, ma il problema con la visualizzazione delle greche permane
 
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