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Messaggi inviati da: ancora
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Autore Messaggio
IN REALTà devo precisare che qto da me riscontrato è su opts dic2020...può darsi che la cosa derivi da effetto di mercato ecessivam rarefatto sul prodotto (non mi pare giustificato da aum di theta, perché mi sembra che a paritò di delta dovrebbe esserci una parità di prezzo tra call e put, ma nn sono un teorico)...
segnalo che il visualizzatore opts su opzioni dax dic e con indice a quota 11670 attribuisce delta (circa) 50% a opzione con strike a 11900 e, alle opzioni "at the money" str 11600 ed 11700 attribuisce delta maggiori (in modulo)alle call rispetto alle put, tipico di opts in the money. Inoltre le opts ad 11900 hanno una differenza tra la media di bid ed ask di call e put di quasi 300 pts, con le put più care delle call- A mio parere ciò conferma che il calcolo della greca offerto dal sistema è errato
rimango in attesa di vs riscontro
grazie
il delta calcolato sulle opzioni tiene conto dello stacco dividendi? Il dubbio mi deriva da un deficiti di copertura riscontratp sulle mibo mag . Se non si tenesse onto dello stacco dividendi il deficit di copertura sarebbe tanto più importante su opzioni + lontane
nel calcolo delle greche che immagino venga eseguito con Black Scholes, si tiene conto dello stacco dividendi? La domanda a seguito di un deficit di copertura riscontrato su call su indici con scadenza giu che può diventare tanto + sensibile su scadenze più lontane
sulle greche per le opzioni CME ancora nulla di nuovo?
grazie
sono anni che nel visualizzatore opzioni il più dellevolte che si clicca su una riga per accedere allo scalper o per operare atramite acquista/vendi compare solo l'opzione call anche cliccando dalla parte delle put. Vedo che qs succede tanto + per le opzioni del CME. qs di fatto impedisce l'operatività anche perché se uno va nell'elenco delle opzioni da menu Derivati, per come sono raggruppate (o meglio : disperse) non si riesce a rintracciare l'opzione che al momento interessa
Volete sistemare il problema cortesemente?
si infatti la visualizzaz delle gteche manca proprio nel visualizzatore opzioni
Buona serata a voi
su idem ed eurex il problema è stato effettivamente risolto
Essendo stato recentemente abilitato alì'informativa su CME non ho trovato tuttavia le greche sulle opzioni di quel mercato. in particolare interesserebbero su opzioni su indici ma ovviamente nel momento in cui si opera su cambi potrebbero essere d'interesse anche lì: in particolare vola e delta per copertura di posizioni
perchè non vengono più visualizzati i valori nelle colonne delle greche? ho aperto quelle relative a delta e volimpl nei giorni dopo natale ma lecolonne sono desolatamente vuote
ci metterò il naso prossimamente. nel frattempo ti ringrazio
scusate ma è proprio impossibile mettere un esemplificazione pratica di inserimento di stop loss in esempi già predisposti di ts?
io mi ritrovo nella difficoltà di recuperare i prezzi di eseguito che riesco ad avere a seguito di un evento accaduto nell'ambito di un systemcontext.candle per applicarli per definire uno stop loss che dovrebbe operare in un systemcontext.tick . Mi è stato detto di usare safe context o usercontext allo scopo, ma non ci sono esemplificazioni pratiche ed il tutto non gira.... e non è affatto soddisfacente tutto questo!!
siete veramente scoraggianti a non inserire un esempio pratico od un video tutorial in proposito.... tra l'altro uno dovrebbe fare un acidente di fatica a comprendere cose spiegate malissimo nel manuale per poi non poter neppure tradare i cfd... ma le offerte di piattaforme e sistemi di trading le vedrete pure anche voi,no?
Il problema è che per accedere al prezzo dell'ultimo eseguito devo essere in un contesto di sist con TSEventType.OrderStatus, ma per avere la possibilità di uscire al tick con lo stop order devo essere in un contesto con TSEventType.Tick e, a quanto capisco, non è data la possibilità di avere due contextsystem operanti in contemporanea
no! niente di utile.... il manuale è chiaro come un tunnel non illuminato di notte... gli esempi di algotrading non contemplano nulla al riguardo e sono settimane che faccio tentativi infruttuosi..... non si riesce, nella routine di calcolo dello stop loss, a far riprendere in considerazione il prezzo di eseguito.... ma dico io.... ci vuole tanto a mettere un esempio?
 
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